Trade-Date-Netting

SIX x-clear AG führt am Tagesende eines Handelsdatums ein optionales Trade-Date-Netting durch.

Die übermittelten Transaktionen werden auf multilateraler Basis pro Clearingmitglied und gemäss anderen Parametern wie House- oder Client-Account, ISIN, Währung oder Abwicklungsdetails aufgerechnet. Das multilaterale Netting der übermittelten Transaktionen reduziert das Gesamtabwicklungsvolumen und die entsprechenden Kosten für die Mitglieder.

SIX x-clear AG bietet hoch parametrisierte Netting-Modelle und verschiedene Methoden für die spezielle Netto-Behandlung an (Strange Nets, die aus dem Trade-Date-Netting entstehen), um die Abwicklungsanforderungen verschiedener CSD im europäischen Markt zu unterstützen.